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国家保密局是中国政府负责保密工作的部门之一，其主要职责是负责国家的保密工作，包括制定保密政策、监督和管理涉密事项等。如果您收到国家保密局发送的短信，可能是他们在通知您有关保密工作的信息或者提醒您有关保密事项。

让您感到困惑或者不确定，建议您先确认短信的来源是否真实可靠，您可以拨打当地的政府热线或者在国家保密局的官方网站上进行查询，以确认短信的真实性，也建议您保护好自己的个人信息和隐私，避免泄露给不可信的人或组织，如果您认为收到的短信可能是诈骗信息或者其他非法信息，可以向当地公安机关进行举报。